周四（7月11日）歐市尾盤，德國國債市場出現了顯著的波動。其中，德國10年期國債收益率在交易過程中下跌了7.1個基點，并刷新了當日的低點至2.462%。這一變動不僅反映了市場對德國長期債券需求的增加，也可能預示著投資者對經濟前景或通脹預期的某種調整。然而，真正引發(fā)市場震動的時刻出現在北京時間20:30，當美國CPI數據公布時。
隨著美國通脹數據的揭曉，德國10年期國債收益率進一步從2.55%的水平跳水至2.48%以下，展現出市場對美國經濟數據的高度敏感性和即時反應。這一現象表明，在全球化的金融市場中，一個國家的經濟數據往往能夠迅速傳導至其他國家，引發(fā)跨市場的聯動效應。
不僅10年期國債收益率受到沖擊，兩年期和30年期德債收益率也同樣出現了顯著的變動。兩年期德債收益率從2.91%跳水至2.82%以下，顯示出市場對短期利率預期的調整；而30年期德債收益率雖然跌幅較小，但也反映出長期債券市場的微妙變化。
2/10年期德債收益率利差在此次事件中擴大了3.487個基點至-33.305個基點。這一變化通常被視為市場對未來經濟增長和通脹預期變化的重要信號。負利差的擴大可能意味著市場對長期經濟增長的預期較為悲觀，或者對短期利率上升的預期較高。這種預期的變化無疑將對投資者的決策產生深遠影響，引導他們重新評估風險與收益的平衡點。
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